انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال علم مطالعه اطلاعات گذشته بازار برای پیش‌بینی قیمت و روند در آینده بازار است. در تحلیل تکنیکال، یک معامله‌گر، همیشه باید در جهت روند، خرید و فروش کند. اندیکاتورها و الگوهای زیادی وجود دارند که می‌توانند برای انجام این کار، به تریدرها کمک کنند اما هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که برای همه شرایط بازار مناسب باشد. بنابراین، معامله‌گران ترجیح می‌دهند از ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کنند که هم در بازارهای دارای روند و هم در بازارهای رنج یا خنثی قابل استفاده باشند.

با این حال، این بدان معنا نیست که معامله‌گر باید یک نمودار را با همه اندیکاتورهای موجود بررسی کند. در برخی موارد، استفاده همزمان از اندیکاتورهای مختلف، به جای کمک به معامله‌گر، تنها فرآیند تصمیم‌گیری را مختل و سردرگمی ایجاد می‌کند. در این مقاله، شما با انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که ما در این مقاله، مهمترین اندیکاتورها را به شما معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

اندیکاتور تحلیل تکنیکال، یک ابزار معاملاتی است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا با بررسی الگوهای معاملاتی، قیمت یا حجم یک دارایی در گذشته و شرایط بازار در آینده را پیش‌بینی کند. بنابراین، شما قبل از معامله، با کمک اندیکاتورها، می‌توانید روند و قیمت آینده بازار را تشخیص دهید.

توجه داشته باشید که اندیکاتورها فقط در صورتی مفید هستند که شما علاوه‌بر در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی خود، بدانید چگونه از یک یا چند اندیکاتور به شکل همزمان استفاده کنید. برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال عبارتند از: میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD، اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) و  بولینگر بند (Bollinger Bands).

کاربرد اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها، قبل از تغییر روند، به معامله‌گران هشدار داده و به آنها سیگنال خرید یا  فروش می‌دهند. علاوه‌بر این، اندیکاتورها برای تأیید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و به‌طور مثال می‌توانند نشان‌ دهند که آیا قیمت قدرت کافی برای شکست روند را دارد یا خیر. به‌طور کلی می‌توان گفت که اندیکاتورها، ضامن موفقیت معامله‌گران نیستند اما به آنها برای پیش‌بینی روند و جهت حرکت قیمت در آینده کمک می‌کنند. در ادامه مقاله، به بررسی اندیکاتورهای کاربردی و مهم در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتورها برای معامله‌گران بازارهای مالی جذابیت زیادی دارند چون به آنها در پیش‌بینی آینده بازار و تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد؛ اندیکاتورهای MACD، RSI و Bollinger Bands جزء بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال در تحلیل نمودارها هستند. در ادامه شما را با تعدادی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، آشنا خواهیم کرد.

✅ اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط جی ولز وایلدر در کتاب “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” معرفی شد. با معرفی این اندیکاتور، دیدگاه معامله‌گران برای خرید و فروش در بازارهای مالی تغییر پیدا کرد. RSI، مخفف عبارت Relative Strength Index به معنی “شاخص قدرت نسبی” است. از این اندیکاتور برای تعیین نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود و در محدوده عمودی ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

این اندیکاتور روی یک صفحه مدرج، بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در حرکت است. حرکت RSI به سمت اعداد بالاتر از ۷۰، نشان‌دهنده خریدهای هیجانی در بازار صعودی و نقاط اشباع خرید است. از طرف دیگر، حرکت RSI به سمت اعداد کمتر از ۳۰، نشان‌دهنده ترس و فروش‌های هیجانی در بازار نزولی و نقاط اشباع فروش است. سطح ۵۰، خط میانی RSI است و اغلب به‌عنوان خط حمایت در روندهای نزولی و خط مقاومت در روندهای صعودی عمل می‌کند.

اگر صرفاً بخواهیم با اندیکاتور RSI خرید و فروش کنیم، با RSI زیر ۳۰، اقدام به خرید و با RSI بالاتر از ۷۰ باید اقدام به فروش کرد. توجه داشته باشید که واگرایی بین RSI و نمودار قیمت، هنگامی که RSI اعداد بالاتر از ۷۰ و کمتر از ۳۰ را نشان می‌دهد، اخطار بسیار جدی برای معامله‌گران است و حتماً باید آن را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. در شکل زیر می‌توانید، اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از آن را مشاهده کنید.

 

✅ اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)

استوکاستیک توسط جرج لین، رئیس مرکز آموزش سرمایه‌گذاری در واتسکا، مطرح شد. این اندیکاتور بر مبنای این نظریه مطرح شده است که در روندهای صعودی، قیمت تمایل دارد به بالاترین قیمت دوره و در روندهای نزولی، قیمت تمایل دارد به پایین‌ترین قیمت دوره برسد. در این اندیکاتور از دو خط %K و %D استفاده می‌شود. در این اندیکاتور، خط %K سریع‌تر است و خط %D اهمیت بیشتری دارد. اکثر سیگنال‌های خرید و فروش توسط خط %D اعلام می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

این دو خط بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کنند. اعداد بالای ۸۰، نشان‌دهنده نقطه اشباع خرید و اعداد کمتر از ۲۰، نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش هستند. اگر صرفاً بخواهیم با اندیکاتور استوکاستیک خرید و فروش کنیم، هرگاه در محدوده بالای ۸۰، خط سریع‌تر %K، خط %D را قطع کند، سیگنال خرید و هرگاه در محدوده زیر ۲۰، خط %K، خط %D را قطع کند، سیگنال فروش می‌گیریم.

✅ میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

این اندیکاتور، توسط گرالد اپل معرفی شد. اندیکاتور مکدی، از خط سریع‌تر (MACD) و خط کندتر (Signal Line) تشکیل شده است. خط MACD، که از اختلاف میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای محاسبه می‌شود؛ خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است. بنابراین، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)، روی نمودار، از دو خط تشکیل شده است؛ در حالیکه در اصل، از سه خط برای محاسبات آن استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

خطوط MACD، در بالا و پایین عدد صفر نوسان می‌کنند. اگر خط MACD و خط سیگنال، با فاصله زیادی در بالای صفر قرار بگیرند، سطوح اشباع خرید و اگر خط MACD و خط سیگنال، با فاصله زیادی در پایین صفر قرار بگیرند، سطوح اشباع فروش را تشکیل می‌دهند.

درواقع اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش است. برای تأیید سیگنال خرید یا فروش توسط MACD، می‌توانید از اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید با اندیکاتور MACD و سیگنال‌های خرید و فروش آن آشنا شوید.

 

✅ میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده روند است و به معامله‌گران، سیگنال پایان یک روند و شروع روند جدید را می‌دهد. از میانگین متحرک، نمی‌توان برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار استفاده کرد؛ زیرا این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده اطلاعات فعلی بازار است. میانگین‌های متحرک برای دوره‌های کوتاه‌تر نسبت به میانگین‌های طولانی‌تر، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر از یک میانگین متحرک استفاده می‌کنید، سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کرده و در عین حال، مسیر میانگین متحرک نیز کاملاً عوض شود و از طرف دیگر، سیگنال فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کرده و در عین حال، مسیر میانگین متحرک نیز کاملاً عوض شود. در شکل زیر می‌توانید سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده کنید. دقت داشته باشید که هرچه از میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر استفاده کنید، سیگنال خرید و فروش بیشتری دریافت می‌کنید.

 

✅ اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این تکنیک دو نوار یا باند، در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. این میانگین متحرک، اغلب ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک باز یا بسته می‌شوند. هنگامی ‌که تغییرات قیمت شدید باشد، فاصله دو باند افزایش و هنگامی که تغییرات قیمت کم باشد دو باند بولینگر به هم نزدیک می‌شوند. در شکل زیر، نمای کلی این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

نحوه استفاده از بولینگر باند در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

یکی از ساده‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور، به این صورت است که باندهای بولینگر را به‌عنوان هدف قیمتی در نظر بگیریم. اگر قیمت به باند پایینی برخورد کرد و بعد از تغییر مسیر میانگین متحرک ۲۰ روزه را رو به بالا قطع کرد، سیگنال خرید صادر و باند بالایی بولینگر تارگت بعدی ما خواهد بود؛ از طرف دیگر، اگر قیمت به باند بالایی برخورد کرد و بعد از تغییر مسیر میانگین متحرک ۲۰ روزه را رو به پایین قطع کرد، سیگنال فروش صادر و باند پایینی بولینگر تارگت بعدی ما خواهد بود.

 

✅ شاخص کانال کالا (CCI)

دونالد آر.لامبرت اندیکاتور CCI را مطرح نمود. او با مقایسه قیمت‌های فعلی بازار با یک میانگین متحرک (معمولأ ۲۰ روزه)، مقادیر را ساده‌سازی و اسیلاتور CCI را معرفی نمود.

نحوه استفاده از CCI در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اسیلاتور CCI در فاصله بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در حال نوسان است. لامبرت، اعداد پایین‌تر از ۱۰۰- را نشان‌دهنده فروش هیجانی و سیگنال خرید و اعداد بالاتر از ۱۰۰+ را نشان‌دهنده خرید هیجانی و سیگنال فروش می‌داند.

✅ ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور از پنج جزء تشکیل شده‌است: تنکنسن (Tenkan Sen)، کیجونسن (Kijun Sen)، چیکواسپن (Chikou Span)، سنکواسپن اِی (Senkou Span A) و سنکواسپن بی (Senkou Span B). نکته کلیدی برای معامله‌گرانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، این است که آنها باید با تک‌تک اجزای این اندیکاتور آشنا شوند و در مرحله بعد چگونگی عملکرد این اجزا با یکدیگر را به خوبی درک کنند؛ بنابراین برای استفاده از این اندیکاتور باید از تمام اجزا و خطوط آن به شکل همزمان استفاده شود.

نکته مهم این است که برای کارایی بهتر این اندیکاتور، باید از تمام اجزای آن به شکل همزمان استفاده کنید؛ بنابراین شناخت و آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو و نحوه عملکرد و ارتباط آنها با یکدیگر بسیار اهمیت دارد.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای استفاده از ایچیموکو وجود دارد که معروف‌ترین آن، استراتژی ایده‌آل است. بر اساس این استراتژی، اگر قیمت بالای ابرکومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکو اسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد، سیگنال خرید به معامله‌گر داده می‌شود. اگر قیمت زیر ابرکومو، تنکنسن پایین‌تر از کیجونسن، چیکواسپن پایین‌تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکو اسپن اِی آینده پایین‌تر از سنکواسپن بی آینده باشد، سیگنال فروش به معامله‌گر داده ‌می‌شود.

✅ اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder ،برای تعیین رونددار بودن، بدون روند بودن و قدرت روند بازار معرفی شد. این سیستم با استفاده از اندیکاتورهای DI+ و DI- همراه با ADX سعی در اندازه‌گیری قدرت حرکت قیمت در جهت مثبت و منفی دارد.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

به‌طور کلی، اگر DI+ بیشتر از DI- باشد، بازار صعودی و اگر DI- بیشتر از DI+ باشد، بازار نزولی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها، از سطح ۲۰ به‌عنوان سطح کلیدی برای ADX استفاده می‌کنند. وایلدر می‌گوید، هنگامی که ADX بالای ۲۵ باشد، روند قوی وجود دارد و وقتی ADX زیر ۲۰ باشد، بازار بدون روند است.

✅ اندیکاتور فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال ۱۱۷۰ پس از میلاد متولد شد. او دنباله اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی فیبوناچی معروف را معرفی کرد. دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی بدست می‌آید.

نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

دو نوع فیبوناچی اصلی داریم: فیبوناچی بازگشتی داخلی (Retracement Fibonacci) و فیبوناچی بازگشتی خارجی (Extension Fibonacci).

در فیبوناچی Retracement، به دنبال پیدا کردن میزان اصلاح یک سهم یا ارز هستیم. دقت داشته باشید که در این فیبوناچی، اصلاح در درون خود موج اتفاق می‌افتد و حداکثر به اندازه %۱۰۰ موج اصلی، اصلاح صورت می‌گیرد. در این فیبوناچی، سطح ۶۱٫۸% اهمیت زیادی دارد و بسیاری از اصلاح‌ها حول این سطح صورت می‌گیرد. اگر اصلاح بیش از ۱۰۰% موج اولیه صورت بگیرد، از فیبوناچی Extension، استفاده می‌کنیم. سطح ۱٫۶۱۸ در این فیبوناچی اهمیت زیادی دارد.

توجه داشته باشید که سطوح فیبوناچی عمدتاً برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. هنگامی که بازار، روند صعودی یا نزولی دارد، معمولاً قبل از ادامه روند، به سطوح فیبوناچی کلیدی مانند %۵۰ یا ۸/۶۱%، پول بک (pull back) می‌زند. این سطوح، سیگنال‌هایی را برای معامله‌گران به منظور ورود به پوزیشن جدید در جهت روند اصلی ارائه می‌دهد. لازم است بدانید غیر از فیبوناچی Retracement و Extension، انواع دیگری از فیبوناچی وجود دارد. اما این دو نوع، فیبوناچی‌های اصلی هستند و ما در این مقاله به آنها اشاره کردیم.

✅ اندیکاتور مومنتوم

این اندیکاتور برای شناسایی سرعت حرکت قیمت استفاده می‌شود. در اندیکاتور مومنتوم، قیمت بسته شدن فعلی با قیمت بسته شدن از هر دوره زمانی مقایسه می‌شود. فرمول‌های محاسبه آن، به شکل زیر است.

• M=Cp-Cp_n
• M=(Cp-Cp_n)*100

در این فرمول‌ها، M همان مومنتوم، Cp، قیمت بسته شدن فعلی و Cp_n، قیمت بسته شدن در n دوره زمانی قبل است. انتخاب عدد n به عهده تحلیل‌گر است.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

هنگامی‌ که عدد مومنتوم مثبت است، بیانگر این است که قیمت بسته شدن فعلی بیشتر از قیمت بسته شدنn  دوره قبل است و مومنتوم بالای خط صفر رسم می‌شود. زمانی که مومنتوم منفی باشد، بیانگر این است که قیمت بسته شدن فعلی از قیمت بسته شدن n دوره قبل کمتر است و مومنتوم پایین خط صفر رسم می‌شود. میزان فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط صفر، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است.

در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیشتر به این موضوع پرداخته می‌شود.